Экспирация опционов на РИ

Завтра экспирация опционов на фьюче РТС. Если бы сегодня экспирировали по текущим ценам, то маркетмейкерам пришлось бы погасить чуть более 353 тыс. контрактов - это около 1.21 млрд рублей для маркетмейкера при курсе 28 рублей за доллар и цене в 193400. Минимальные выплаты находятся на 185 страйке. Если бы упали ниже 190 тыс, скажем до 189900 то тогда при условии, что количество контрактов не изменится, то уже 846 млн - итого почти 350 млн экономии, если я конечно не ошибся с вычислениями. Это из-за того, что слишком большой ОИ на 190 страйке в кол сосредоточился. 350 млн - это около 42 тыс контрактов при полном плече. Т.е., если очень очень захочется, то могут и придавить рынок. Имея в запасе более 40 тыс контрактов можно и покукловодить! Но опять же, если до завтра кол-во контрактов не изменится, хотя при таком резком движении на 4 тыс пунктов могут и позакрывать позы на опционном рынке. А вот выше 195 тыс пунктов им придется гасить уже 379 тыс контрактов - уже 1.44 млрд рублей при тех же позах.. 

Ну просто я к тому, что по опционному рынку им лучше всего, если бы фьюч на РИМу был на 189900. А как будет? ХЗ! ))