Влияет ли статистика по запасам нефти на цену нефти и как там дела с потреблением?

Собственно, именно таким вопросом я задался. Я никогда особо не верил в то, что статистика влияет на рынки, особенно в последнее время, но нужно было на фактах это подтвердить.

Вчера вышли достаточно хорошие данные по запасам нефти, которые упали на 9.85 млн баррелей. Из 1472 отчетных недель вчерашняя статистика в топе на 25 месте. Последний раз более серьезное падение было 27 сентября 2002, а вообще самое значительное падение запасов нефти с момента начала ведения статистики произошло 1 января 1999 года (-15.5 млн баррелей). Если уж заговорили про падение, то и рост не помешает. Максимальный рост был 16 апреля 1985 (+12.5 млн баррелей), а в современности 15 августа 2008 (+9.4 млн).

Сейчас уровень запасов находится возле 346 млн баррель - это где-то середина марта 2010. Однако, к прошлому году прибавка в 14 млн баррелей.


Пока смотрел отчет, то решил посчитать, а сколько потребления нефтепродуктов выходит на одного жителя США? Для этого использовал недельные значения потребления нефтепродуктов от EIA, данные по населению США от BLS, нормировал на одного человека и аннуализировал (в годичном исчислении) для более удобного восприятия. Это интересно, т.к. население растет, а потребление так себе. Коэффициент получился просто удручающим, показывающий всю тяжесть экономического кризиса.

В целом общее потребление нефтепродуктов снижается из-за перехода на более экономические виды транспорта и т.д., но это долгосрочные процессы. Но на графике полнейший ахтунг! )) Самое низкое потребление за всю историю ведения статистики и одно из самых низких за пол века где-то. 12% падение от максимумов это очень много. Если не ошибаюсь, даже во время Второй Мировой лучше было. Так что вот такой выход из кризиса нарисовался )) Запасы может и падают, но потребление не растет - вот в чем проблема )) Хотя падать перестали, но и до роста еще далеко.

По бензину потребление примерно такое же удручающее. Тут даже и не останавливаются в снижении.

А вот корреляция между ценами на нефть и запасами, рассчитанная методом Пирсона.

Для точности эксперимента цены брались не на дату запасов, а конкретно в момент выхода статистики. Например, вчера вышли данные за 10 декабря, но отыграли 15 декабря, поэтому брались цены на нефть в момент выхода отчетов. Рост корреляции означает, что нефть растет при падающих запасах, т.е. это нормально. Отрицательная - наоборот, запасы растут и нефть. Сейчас статистика никакого влияния не оказывает на цены по нефти, поэтому в принципе отчеты "пустозвонство", хотя исторически это долго не продолжается. Если спрос на нефть будет расти, то и цены тоже. Но слишком много "если". Пока даже и не думают расти. Потом по миру гляну, как там с потреблением, но когда последний раз смотрел - ничего хорошего, не считая Азии. Поэтому, чем выше цена на нефть, то тем существеннее дисбаланс спроса и предложения и тем болезненнее будет отрезвление.

Бычки, не обижайтесь, что один из лучших отчетов по нефти за 10 лет я превратил в очередной "апокалипсис". )) Просто я к тому, что анусай нужно беречь от бешеных кукловодов. Вчера анальную казнь маркетмейкеры устроили на РИ многим деятелям, но хорошо, что хватило мозгов не поддаться на развод и прибыль взять во время того произвола. Куда смотрим ФСФР? Не понятно, совсем себя дискредитировали! )) Но я бы на месте ФСФР за то, что вчера вытворяли с Ри вешал бы кукловодов за яйца и жестоко бил. Не припомню, чтобы так неприкрыто манипулировали всем рынком. Там же не только фьючерсам досталось, но и стокам! Да, всегда в момент экспирации движения происходят, но чтобы так нагло - не припомню.