Произвол инвестбанкиров.

JPMorgan и компания уличены в неприкрытой манипуляцией фьючерсами на серебро. Банки вступили в сговор с марта 2008 года по текущий момент. Особо не вдавался в подробности, надо бы глянуть отчет CFTC, но что-то связано с удержанием цен на определенном уровне, чтобы ликвидировать стоимость опционов, call понижали, put разгоняли за счет "обманных" ордеров, которые выставлялись, но не исполнялись. Другие источники пишут, что взлет серебра на 50% за 1.5 месяца был вызван целенаправленной акцией JPMorgan с целью сбития шортов. Обиженные шортисты, которых прокатили по маржинколлам подали иск на банк.
http://www.bloomberg.com/news/2010-09-25/u-s-state-officials-investigate-after-gmac-halts-evictions.html

Также GS жалуется на то, что слишком слабая волатильность на рынке стала, как бы прибыль негде получать. Я раньше говорил, что банкам не нравится, когда объемы и волатильность падают, теперь появилась новость. Скальпингом с 100 лярдами особо не позанимаешься, да и объемы вливать в рынок тоже не получается, т.к. ликвидность низкая. В принципе, программу минимум банки выполнили. Тех, кто не мог удержать шорт вынесли, лохов в лонг на максимумах заправили, сами позиции почти все скинули и формируют шорт. Так что новая диверсия не за горами, как говорится. ))
http://www.reuters.com/article/idUSTRE69Q53120101027

Справка.
Сезон отчетности после Q4 2009. Рынки начали валить после 20 числа, т.е. через 2 недели.
Сезон отчетности после Q1 2010. Всем известный flash crash произошел 6 мая, падение началось за неделю. Лаг 3-4 недели.
Сезон отчетности после Q2 2010. Падать начали в начале августа через месяц после старта сезона отчетности.
Сезон отчетности после Q3 2010. Должны открыть клапана с понедельника, т.е. с 3 ноября )) Goldman злится, просит движение, а раз GS просит, значит оно скоро будет.