Игры маркетмейкеров "Рост фьючерса на индекс РТС - фейк"

Рост Ri связан главным образом с массированным закрытием коротких позиций, при этом наращивая лонгов не происходит. Открытый интерес показывает, что количество контрактов за 2 дня сократилось почти на 60000. Разворот во взглядах произошел после 2 часов дня 29 июля, когда фьючерс находился в диапазоне 149000-149500. Сокращение ОИ происходит, если стороны ликвидируют существующие контракты, т.е. шортисты выкупают контракты у тех, кто продает лонги.

Не смотря на бурный рост объемы падают, сегодня к 22.05 ниже 700 штук. Причем объемы одни из самых низких за много месяцев, если соизмерить активность на западных площадках. Да, были и ниже, но, как правило, если в Штатах выходной, но я не припомню, чтобы объемы так сильно падали на столь стремительном росте индексов, комодов и т.д.

Вывод такой: не поддаваться на игры маркетмейкеров, целью которых является вынос шортов. Сегодня народ панически крылся, при этом реальных покупок не было. Все кто хотел из крупных- купили. Пока мы сильно перекуплены, так что единственная сторона в которую имеет смысл играть по соотношению риск/прибыль - это шорт, либо в стороне.