Крупные спекулянты немного сократили шорты с 152,6 тыс контрактов до 139 тыс. Это произошло за счет более стремительного роста лонгов на 30 тыс контрактов, но и шорты нарастили. Чистая сальдированная позиция по e-mini S&P500 находится в отрицательной зоне с начала сентября, т.е. практически все ралли просидели в шортах.
Наиболее агрессивно крупные игроки разместились с 21 сентября и с тех пор особо не сокращают. Мелкие спекулянты скинули лонгов примерно на 13 тыс с 55,2 до 31,9. Удивительно то, что в этот раз домохозяйки действовали наиболее логично и верно с точки зрения фактического поведения S&P. Шорты практически не наращивают, удерживая их на минимальном уровне, но и лонги сократили перед заседанием ФРС.
Хэджеры в виде крупных коммерческих банков и организаций нарастили чистый лонг до 107 тыс контрактов, что является одним из максимальных уровне за долгое время! Похоже первичные дилеры удерживали рынок перед заседанием ФЕДа, выкупая коррекции.
Что касается крупных спекулянтов, то ситуация интересна, т.к. на практике в среднесрочной перспективе в последнее время они так не ошибались, но прецедент на самом деле уже был – это середина 2007 года, когда на фоне стремительного ралли они были в шортах, наращивая с каждым процентом роста рынка, потом последовал разворот тренда и обвал. Сейчас могут аналогичным образом тянуть до 1300-1350 по СИПИ, заманивая туда лохов, после чего обрушат рынки. Так что нужно учитывать вероятность продолжительного похода на новые максимумы, но врятли прямо сейчас и без откатов. Такие экспоненциальные взлеты ничем хорошим не заканчиваются.
По евро все по старому.
Комментариев нет:
Отправить комментарий