Немного статистики по ММВБ

За весь 2010 год индекс ММВБ в большей степени провел в широком боковике, и лишь за последний месяц произошел стремительный вылет. Я решил посмотреть, какие дни недели были самыми удачными для лонга и соответственно неудачными для шорта. Получилось, что в понедельник рынок рос в 77% случаев (всего было 43 торговых понедельника и 33 раза росли). Причем средний рост был 1.14% в те дни, когда индекс рос - собственно один из лучших показателей среди дней недели.

Вторников, четвергов и пятниц было за 2010 год всего 47, а индекс рос в 22 случаев (это 46.8%). По средам получилось 50/50.

Максимальный рост был 26 мая (5.66%), максимальное падение 25 мая (-5.67%), т.е. за эти пару дней индекс закончил в нулях, хотя амплитуда колебаний была максимальной с весны 2009. На мой взгляд лучший месяц в году для всех рынков - это май, т.к. рынок был живой, объемы и волатильность высокими.

Если за всю историю максимальных взлетов и падений, то таблица ниже (до 2002 года данных по min/max за день нет)


Волатильность в 2010 крайней низкая, причем одна из самых низкий за всю историю торгов. Еще никогда рынок не был столь уныл. Максимальное колебание 20 мая в 6.3%, а минимальные 2 ноября в 0.62% (!!). Эх, верните нам лихие 2008, когда индекс гонялся на 20-30% в день, а некоторые фишки и до 40% - вот это я понимаю торговля! ))
Если взять средне дневные колебания индекса и сгладить на месячные, то получается такая картинка


Так и просится волатильность возрасти. 1.5% в среднем за месяц на протяжении уже полугода?! Такого еще не было. Пора уже выпускать черного лебедя! ))

Объемы в этом году также низкие. Для биржи ММВб лучший месяц был октябрь 2009, там они получили комиссий с 1.67 трлн рублей оборота за месяц. В 2010 все довольно скромно, хотя октябрь может выдаться немного более активным. За первые 8 торговых дней уже 560 млрд рублей. Красной линией среднемесячные объемы за год.

ТОП 10 самых активных дней для ММВБ

Так что надеюсь, что 2011 будет более веселым. Пора бы уже показать весь характер российского рынка, когда падают и растут по 20% в день! ))