Я точно не знаю, но могу предполагать, что на закрытии в пятницу количество позиций на понижение во фьючерсе на индекс РТС было порядка 90%, при этому количество открытых позиций за неделю выросло на 120 тысяч или почти на 25%, а объемы торгов выросли более, чем на 50%!!. Всех, кто стоял в лонг вынесло (остался я один :)), сначала по стопам, потом по маржин колам, а потом покупатели исжились, как класс. Впервые с острой фазы кризиса 2008-2009 года в стакане пропадали заявки на покупку! Отскоков не было, а если и были, то за счет закрытия шортов. Но завтра будет весело, я даже боюсь предположить. что будет утром. Конечно, придется вмешивать маркет мейкеру, чтобы цены не улетели в космос, возможно потребуется поиграться с лимитами, но в любом случае завтра будет закрытие шортистов по маржин колам в первые минуты торгов.
Знаете, что такое волатильность? Это когда вчера ты был королем, а через день твой счет обнуляется из-за того, что просто не можешь выйти с рынка по техническим причинам, либо бидов нет. либо офер. Если вчера ты блевался от лонгов, набирая шорты, то через день готов отдать душу дьяволу, чтобы этот лонг взять, скидывая шорт с убытком и с точностью, но наоборот при падении. А откуда возьмутся оферы, друзья, откуда? Если объем позиций в шорт раз в 30-50 больше, чем в лонг, а новых шортистов на открытии днем с огнем не сыщещь. Поэтому я не завидую тем, кто стоит в шорт сейчас, но так им и нужно, потому что они должны быть жестко отмаржинколины также, как те. кто покупал фьюч на хаях по 165000. Чтобы знали в следующий раз, как убивать фьючерс и продавать на годовых лоях. Меру, друзья, надо знать; меру. Все проблемы от жадности, алчности и перекосах из-за отсутствии чувства меры.
Комментариев нет:
Отправить комментарий