От маржинколов шортистов рынок готов перейти к маржинколам лонгистов. Все повторяется

Еще в воскресенье перед открытием мировых рынков я дал смелый прогноз с целью 1400 ММВБ и 1500 РТС. Сам не ожидал, но он сбылся уже через 2 дня. Рост рынков, конечно, идиотический, но здесь нужно сделать поправку на силу падения, которая тоже была идиотической, поэтому некоторый баланс все таки соблюден. Рынки залили ликвидностью, как сделал свое время ФРС с выкупом MBS, но в случае с ЕЦБ здесь немного по другому, хотя суть похожая. Также идет выкуп всякого дерьма к себе на баланс, за что спекулянты имеют возможность возвратить свои деньги. В нашем случае из облигаций СВИНЕЙ. Соответственно, свободный поток денег идет в рискованные активы.

Порасти еще могут, но риски велики, причем ОТОВСЮДУ! Как от Китая с его перегретой экономикой (как вам повод призадуматься динамика азиатских рыноков, которые падают, не смотря ни на что?!), так и от Европы, где долговые проблемы не решены, а отсрочены, ну и не забываем про США, которые притаились, пока в Европе идет битва, а там - в США масштабы ого-го! Не считая дисбалансов в экономике, сейчас конгрессмены взялись за банки, а это для рынков плохой сигнал, потому что могут быть опять диверсии аля 6 мая, потому что только банки могут такое провернуть и только американские инвест.банки. Сегодня взялись за Morgan Stanley со все той же песней. За то, что банк, так же, как и GS нагревал своих клиентов с (кто бы мог подумать!) CDO! Похоже это у них там хронически и неизлечимо. Пора бы уже привыкнуть к обманам и махинациям инвестбанков и перестать удивлять таким новостям. Пидырки они и в Африке пидырки. Акции падают на 3.5% сейчас.

В Европе пессимистичный настрой на долговом рынке. Вроде бы ЕЦБ вышел с прямым выкупом, но оказалось, что никто, кроме ЦБ не хочет покупать мусор, поэтому доходность опять пошла вверх. По десятилеткам сейчас около 9%, хотя в понедельник опускалась до 5%. Кроме того спрос на однодневные кредиты со стороны европейских банков не ослабевает и остается на максимальных уровнях с марта, не смотря на предоставление линий со стороны ЕЦБ.

Что касается нашего рынка, то за рост целиком и полностью скажите спасибо шортистам, это они такой креатив устроили. Я не знаю расклад на споте, но на РИМе шортистов по выносило знатно, особенно активно начали крыться сегодня. Возьмем открытый интерес. Он увеличивается, когда покупатель и продавец зак¬лючают новый контракт. При этом покупатель открывает длинную по¬зицию (+1 лонг), а продавец—короткую (+1 шорт), т.е. мы покупает у того, кто шортит. Открытый интерес уменьшается, если стороны ликвидируют существующие контракты. При этом покупа¬тель продает свою длинную позицию (-1 лонг), а продавец закрывает свою ко¬роткую позицию (-1 шорт). Если при росте рынка открытый интерес снижается, это означает, что происходит вынос шортистов, если при падении рынка, то вынос лонгистов, если же на падении рынка растет открытый интерес, то шортисты набирают свои позиции и тоже самое, но наоборот. Но сейчас открытый интерес падает, что является признаком вырождения тренда и того, что основной драйвер роста (шорты) практически все истреблены, по крайней мере в рамках системы. Падение от¬крытого интереса на бычьем рынке иногда предупреждает о близком рыночном пике.

Открытый интерес (15 минутный):

Сам фьючерс (часовой), на котором кроме всего прочего видна тройная дивергенция.

Слабо дать 10 фигур с нефига на нулевом евро, практически нулевой нефти и СИПИ?! Можно! У нас все можно, поэтому завтра цены могут быть любыми. Разворот происходит быстро, но возможен вынос на 150000 и выше. Так ожидаю на этой неделе возле 140000