Новый индикатор для определения хаев, дна и настроения крупных игроков.

Итак, представлю свою собственную разработку, так называемый конъюнктурный индикатор перекупленности/перепроданности.

Что это такое? Данный индикатор считает, насколько индекс ММВБ оторвался от цен на нефть и уровней S&P500. Это два важнейших параметра и именно на них смотрят все инвесторы и спекулянты во всем мире для выбора движения. Рост американского фондового рынка практически всегда приводит к росту мировых рынков в общем и российского рынка в частности, но так как наша экономика сырьевая, то крайне важен второй параметр и то нефть. Данные берутся на 18:45 каждого торгового дня по Brent, S&P500 и индексу ММВБ. Соответственно учитываются только те дни, когда работают все площадки, поэтому торговых дней меньше из-за того, что часто попадались праздники, как у нас, так и у них и эти дни пришлось исключить из расчета. Стоит заметить, что вес СИПи в индикаторе БОЛЬШЕ, чем нефти, потому что на исторических данных и по опыту российские игроки больше смотрят на динамику S&P, чем нефти, иными словами падение нефти на 2% при нулевой Америки не приведет к падению нашего рынка на 2%, а вот падение СИПИ на 2% при нулевой нефти обвалит ММВБ. Так что вес СИПИ больше, но не критично, поэтому цена на нефть также влияет на значения индикатора.
Сам индикатор показан ниже (стоит избегать выносов, которые показаны на графике - это момент для разгрузки лонгов и шорта. После таких выносов обычно идет не менее резкое контродвижение):

Как его интерпретировать? Рост индикатора означает, что темп роста ММВБ превышает темп роста СИПИ и нефти и наоборот. Угол наклона показывает силу с которой происходит импульс, чем стремительнее динамика, тем свирепее быки или медведи. Прямая линия, это когда, условно говоря, на 1% роста СИПИ и примерно столько же нефти мы даем тоже около 1%. Но из-за весов параметров зависимость немного другая. Мы растем при росте СИПи, но вот сила роста может быть совершенно разная и важной поймать в какой момент спекулянты перегнули палку или наоборот слишком сдавили рынок.

Для чего он нужен? Многие из вас помнят, что тогда-то индекс был столько, а вот СИПи столько, а сейчас нефть и Америка выше, а мы ниже? Перепроданность? Именно! По индикатору покажется как раз перепроданность и тоже самое, но наоборот, когда ММВБ растет при падающем СИПИ и нефти, либо когда динамика роста превышает западные площадки, тогда индикатор покажет перекупленность. Так же у многих аналитиков можно услышать, что когда нефть была 80, а СИПи 1150, то наш рынок был возле 1490, а сейчас все выше, а мы ниже, но как определить насколько мы ниже в историческом плане?

Вот для этого я и изобрел данный индикатор, чтобы определить в какой точки мы находимся, ведь невозможно помнить все значения, а на графике все можно увидеть. Для интрадея он не всегда подходит, а вот для среднесрочной торговли вполне, но главное преимущество – это ловля эйфории (пиков), когда нужно продать лонги и заправить шорты и паники (лаев) на грани истерики, когда пора закрывать шорты и переворачиваться в лонги. Плюс он показывает настрой кукла (крупным игроков, формирующих тренд). Тут нужно учесть некоторые моменты. Данный индикатор не учитывает фундаментальные особенности экономики/компаний, количество ликвидности, неожиданные новости, поэтому его НЕЛЬЗЯ слепо/автоматически применять. Он нужен для сравнения, просто, чтобы понять, насколько мы отстали или опережаем мировые финансовые рынки.
Индикатор в относительном сравнении с индексом ММВБ за ГОД:

Т.е., если на графики образуется дивергенция. Например, по индексу сделали топ, а по индикатору нет, то это медвежий сигнал и означает, что акулы настроены вниз и тоже самое наоборот. Индикатор показывает настрой игроков.

Обратите внимание, по ММВБ мы сделали топ 15 апреля 2010 года возле 1530, но индикатор показал всего 733 пункта, хотя в 1 февраля сего года индикатор показал свой хай на уровне 785 пунктов при ММВБ 1417, а при предыдущем январском пике ММВБ на уровне 1491, индикатор был около 777, т.е. имеет место быть явная дивергенция. Все из-за того, что Америка и нефть отросли значительно сильнее, чем наш рынок. Кстати, тоже самое было в январе –марте 2009 года, когда при лоях СИПИ и нефти мы перестали падать и начали расти. А Теперь возможно игроки настроены на падение.

На этой неделе мы протестировали уровень 705 пунктов – это столько, сколько было 25 февраля при ММВБ в районе 1300, а вот это сигнал к краткосрочному лонгу!! Наш рынок слишком сдавлен, поэтому логично видеть отскок, но в среднесрочке вниз, т.к. на малейший выпердыш в США мы камнем летим вниз, а вот отрастаем тяжело и трудно.

Для тех, кто забыл. Дневной график ММВБ: